焦點簡訊:國債期貨小幅收漲 2只債券取消發(fā)行|債市縱覽
債市重大事件
(資料圖片僅供參考)
PART1.
每日要聞
【9月22日，上海世茂股份有限公司宣稱，對“20世茂G4”展期?！?/p>
1.為進一步擴大金融市場雙向開放，近日，中國人民銀行、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《中國人民銀行國家外匯管理局關于境外機構境內(nèi)發(fā)行債券資金管理有關事宜的通知》，完善境外機構境內(nèi)發(fā)行債券(以下簡稱熊貓債)資金管理要求，進一步便利境外機構在境內(nèi)債券市場融資。
《通知》主要內(nèi)容包括：一是統(tǒng)一銀行間和交易所市場熊貓債資金登記、賬戶開立、資金匯兌及使用、統(tǒng)計監(jiān)測等管理規(guī)則。二是規(guī)范登記及賬戶開立流程，熊貓債發(fā)行前在銀行辦理登記，允許分期發(fā)行中首期登記開戶、后續(xù)發(fā)行后逐次報送發(fā)行信息，并可共用一個發(fā)債專戶。三是完善熊貓債外匯風險管理，境外機構可與境內(nèi)金融機構開展外匯衍生品交易管理匯率風險。四是明確發(fā)債募集資金可留存境內(nèi)，也可匯往境外使用?！锻ㄖ纷?023年1月1日起施行。(信息來源：央行)
PART2。
因交易異常引起的停牌事件
【9月22日，上海世茂股份有限公司宣稱，對“20世茂G4”展期。】
PART3.
取消發(fā)行&發(fā)行失敗事件
【9月22日，上海世茂股份有限公司宣稱，對“20世茂G4”展期。】
央行動態(tài)
央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，2022年12月2日人民銀行以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%。同時，12月2日有80億7天期逆回購到期，市場凈回籠量60億元。
未來5個交易日，共有3170億元7天期逆回購到期，后續(xù)仍需密切關注央行公開市場操作力度。
一級市場(12月5日)
PART1。
發(fā)行與到期預告
12月5日預計共發(fā)行債券44只，發(fā)行額498.3億(不含同業(yè)存單)。
在利率債方面，政策性銀行債發(fā)行2只，共120.0億；地方政府債發(fā)行4只，共35.3億。
在信用債方面，金融機構債發(fā)行2只，共36.0億；短融發(fā)行21只，共172.0億；中票發(fā)行9只，共91.3億；公司債發(fā)行3只，共30.0億；企業(yè)債發(fā)行1只，共7.2億。
可轉債發(fā)行1只，共4.5億；可交換債發(fā)行1只，共2.0億。
各類型債券發(fā)行只數(shù)占比情況
12月5日到期債券共64只，到期額666.99億元。其中，回售債券7只，到期額36.33億；贖回債券2只，到期額20.0億；到期償付債券55只，到期額611.66億。
未來3月債券償還情況統(tǒng)計
PART2.
特色新債介紹
【利率債】
【地方政府債】
12月5日，預計2個省市將發(fā)行地方政府債4只，發(fā)行額35.3億。其中，專項債券2只，發(fā)行額26.1億；再融資一般債券1只，發(fā)行額4.2億；再融資專項債券1只，發(fā)行額5.0億。
分地區(qū)來看，上海發(fā)行地方政府債2只，發(fā)行額26.1億；青島發(fā)行地方政府債2只，發(fā)行額9.2億。
【同業(yè)存單】
同業(yè)存單方面，12月5日計劃發(fā)行742.2億，到期23.0億，發(fā)行額前五分別是：22中國銀行CD048、22農(nóng)業(yè)銀行CD109、22寧波銀行CD336、22渤海銀行CD426、22恒豐銀行CD371。
其中，1M發(fā)行債券6只，共14.0億；3M發(fā)行債券12只，共154.0億；6M發(fā)行債券14只，共543.9億；9M發(fā)行債券2只，共1.8億；1Y發(fā)行債券5只，共28.5億。
從評級來看，發(fā)行主體評級為AAA的發(fā)行債券25只，共706.2億；發(fā)行主體評級為AA+的發(fā)行債券10只，共27.5億；發(fā)行主體評級為AA的發(fā)行債券3只，共6.5億；發(fā)行主體評級為A+的發(fā)行債券1只，共2.0億。
【非金信用債】
12月5日預計共發(fā)行非金信用債(短融、中票、公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券)34只，共300.5億。
各類型非金信用債發(fā)行額占比情況
重要債券一覽表
二級市場(12月2日)
截至12月2日，與上一個交易日相比：
國債方面，截至18:00,10年國債活躍券報2.8950%，下行0.25BP.國開債方面，10年國開活躍券報3.0325%，上行1.25BP。
國債期貨方面，10年國債期貨主力合約收盤報99.610，漲0.07%；5年期國債期貨主力合約報100.730，漲0.07%；2年期國債期貨主力合約收盤報100.765，漲0.05%。
信用債方面，截至12月2日17:00，交易所成交量前三的債券為：21武經(jīng)01、20遂昌01、19產(chǎn)城02；交易所漲幅前三的債券為：19濰坊Y1、20世茂G1、PR阿國投。
貨幣市場與收益率曲線(12月2日)
各期限中債國開債到期收益率走勢
各期限中債國債到期收益率走勢
12月2日，中債10年國債收益率報2.8676%，上行0.76BP；11月30日美國十年國債收益率報3.5300%，下行15.0BP.近期10年期美國國債收益率呈現(xiàn)階段上升趨勢，中美利差再次變?yōu)樨撝怠?/p>
10年期中美國債到期收益率走勢
中債5年中短期票據(jù)(AAA)收益率報3.3195%，上行0.65BP；中債5年城投債(AAA)收益率報3.3952%，下行0.87BP。
注：信用利差以國開債收益率為基準
注：信用利差以國開債收益率為基準
市場預報
1.12月6日：澳洲聯(lián)儲議息會議。
2.12月7日：國家外匯儲備數(shù)據(jù)、海關貿(mào)易數(shù)據(jù)、加拿大央行議息會議。
可轉債打新
標簽： 國債期貨
